Список проголосовавших за комментарий "Прежде чем применять f Kelly и иже с ними рекомендую Вам решить следующую задачку.<br/> Варьируем p (probability)<br/> Варьируем K (profit/loss)<br/> Варьируем f от fKelly/3 до fKelly<br/> N(количество сделок) 20,100,1000<br/> <br/> Для каждых значений находим распределение вероятности максимальных просадок<br/> <br/> Выяснится, что при использовании fKelly на дистанции 1000 сделок существует очень высокая вероятность (>80%) просадить 80% счета.<br/> <br/> Также посмотрите, как сильно смещается кривая этого распределения, если Вы ошиблись в вероятности сделки на 5%. Тут есть точки крутого перегиба. Например, Вы решили, что совершаете сделку с вероятностью p и profit/loss=K. Выбрали максимальный f, например, исходя из предположения, что на дистанции 1000 сделок вы не хотите иметь просадку больше 35% с вероятностью больше 80%.<br/> Если окажется, что на дистанции вы ошиблись и вероятность не p, а p-5%, то применение данного f может привести к тому, что с вероятностью 80% будет просадка более 35%.<br/> <br/> Все это к тому, что копните глубже.<br/> Применение fKelly имеет подводные камни. И его точно не стоит применять на весь депозит (если он у Вас последний :)).<br/> <br/> И последнее. Данная модель построена на предположении независимости сделок, что на практике не так. Скорее у вас есть группы зависимых сделок. Группы между собой независимы.<br/> Поизучайте, как применяли fKelly в блэкджеке. Там ситуация похожа: «холодная» и «горячая» колода — это зависимые события. Игры, разделенные перемешиванием колоды