Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов,<br/> <br/> Не заметил Ваш новый большой пост, я тогда там вам и отвечу<br/> <br/> UPD: пардон, это оказался этот же пост, но только внизу страницы, лучше отвечу здесь:<br/> <br/> > Можете приоткрыть в общих чертах — как строите<br/> > распределение P? Интуитивно или системно? ТА, ФА,<br/> > прогоны на истории?<br/> <br/> В посте про модель Хестнона, я начинал писать про приближение «сложного» распределения смешиванием нескольких «простых». Распределения P моделируется смесью двух логнормальных.<br/> <br/> Сначала рассчитываются четыре момента Q. M1(Q) и M2(Q) отправляются в P без изменений. M3(P) и M4(P) моделируются регрессией от:<br/> — предыдущих значения M3(P) и M4(P)<br/> — текущих значения M3(Q) и M4(Q)<br/> — текущей динамики M1(Q) и M2(Q)<br/> <br/> Параметры компонентов смеси P находится при решении системы уравнений:<br/> M1(P) = M1(Q)<br/> M2(P) = M2(Q)<br/> M3(P) = MODEL_OF_M3(...)<br/> M4(P) = MODEL_OF_M4(...)<br/> <br/> Регрессии для M3 и M4 оказались настолько устойчивыми, что я первый и последний раз их подбирал в 2012 году на данных за 2010 — 2012 года и больше ни разу не менял, мартовский и декабрьский форсмажоры переносятся более чем комфортно.<br/> <br/> > Что думаете про идею учитывать распределение<br/> > ОИ по страйкам?<br/> <br/> Про ОИ думал, но не придумал. :) Вроде бы на предыдущей НОК был неплохой доклад на эту тему."