Список проголосовавших за комментарий "Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, логика в том, что я представляем стоимость нашей позиции в RVI, как некоторую нелинейную функцию от цен опционов и фьючерсов РТС.<br/> <br/> Пусть стоимость позиции в RVI это P_RVI<br/> стоимость позиции-хеджа P_HEDGE.<br/> <br/> Пусть цены опцов и фьючей на РТС, которые задействованы в расчете индекса RVI, это p1(t),p2(t),...,pn(t).<br/> Где p1(0),...,p(0) это текущие цены в момент расчета<br/> <br/> Тогда P_RVI=f(p1,p2,...,pn).<br/> <br/> Ему мы противопоставляем портфель из этих опционов и фьючерсов. Он представляет собой линейную функцию<br/> <br/> P_HEDGE=A1*p1+A2*p2+...+An*pn;<br/> <br/> Наилучшее, чего мы можем достичь, это добиться совпадения частных производных первого порядка P_RVI и P_HEDGE*-1 при текущих ценах. То есть при небольшом именении любой из цен p1,...,pn изменение стоимости P_RVI должно примерно равняться изменению стоимости P_HEDGE*-1<br/> <br/> То есть, для всех i от 1 до n мы должны решить следующее уравнение относительно Ai<br/> d(-P_HEDGE)/d(pi)=-Ai=d(P_RVI)/d(pi) в момент t=0<br/> <br/> Так, как искать производную аналитически или численно мне лень, да и вообще, в данном решении полно допусков, и на точность не претендую, то считаем, что<br/> d(P_RVI)/dpi~P_RVI(p1(0),p2(0),...,pi(0)+1,.....,pn(0))-P_RVI(p1(0),p2(0),...,pi(0),.....,pn(0)).<br/> <br/> Понятно, что это скорее план решения, чем решение, но идею, думаю, я изложил."