Список проголосовавших за комментарий "Илья Нуруллин, хм… а что теперь ответ «да, при условии» — не является четким? ;)<br/> <br/> Смотри, тут есть такая штука, что статистически ЛЮБОЕ приращение на рынке — имеет случайную величину и случайное направление. Я не просто так пост про отсутствие ложки писал.<br/> поэтому движение в старшем таймфрейме не определяет движение в младшем, так же как и наоборот. В целом (статистически) они независимы. Но когда на старшем таймфрейме просиходит «серия» одинаковых по напарвлению баров, на младшем таймфрейме ЛОКАЛЬНО изменяется вероятность единичного события.<br/> <br/> Если же на старшем тайфрейме бары имеют хаотичное распределение, то на младшем таймфрейме мера порядка (или хаоса, как тебе больше нравится) точно такая же, предельная и равна 0.5.<br/> <br/> <br/> Локальное изменение вероятности — это кратковременная неэффективность рынка, до устранения которой можно и поиграть в орлянку. Причем играть можно как на усиление этой неэффективности (поза по тренду) так и на ее ослабление (хэджи и арбитраж). На эффективном рынке — когда нет локальных смещений вероятности — игра направленной позой будет с нулевой суммой, в этой мутной воде выживают только арбитражеры."