Список проголосовавших за комментарий "Иван Митяев, по поводу самых «удачных» — это факт, полностью согласен.<br/> <br/> Про дивы + сплиты = очень сложно учитывать, это факт.<br/> <br/> Но, к примеру, про GM — мы же анализируем альтернативный метод взвешивания индекса. Т.е. по сути мы не инвестировали в компанию в прошлом — в тот период, на который делаем бэктест. Мы просто определяемся — эффективнее ли такой способ взвешивания. И уже получив результаты, возможно, в будущем, будем взвешивать именно альтернативными методами, и, ВОЗМОЖНО, инвестировать в такой способ. И если, все таки инвестируем, то в тот момент, когда какая-либо компания обонкротилась — теряются не более 2-3% капитала, при условии 50 акций в базе расчета индекса. Исключить систематический риск невозможно.<br/> <br/> Вы не считаете, что исключение 1-ой компании из списка индекса сектора (200 шт.) не сильно повлияет на корректность данных. Ведь из 200 наиболее капитализированных БУДУТ выбираться 50 «лучших» компаний, с наилучшими коэфф бета, DSR, и прочие… Я к тому, что не факт, что эта обонкротившаяся компания попадет в базу индекса именно в тот квартал, когда она обанкротилась… Вероятности этого малые + вероятности банкротсв относительно малые (для наиболее капитализированных компаний) + исключение этой компании из расчетов = цена ошибки стремиться к нулю, или по крайней мере не критическая. Можно принебречь. Как Вы считаете?"