Список проголосовавших за комментарий "Во первых, сразу бросается в глаза, что если бы дней до исполнения ближней серии было бы не 34, а 30, то цены с дальней серии роли не играли бы совсем. По этому, предположим, что T1=30/365 а T2=60/365 что сильно облегчает вычисления, хотя и гасит точность. Хотя… даже если их и учитывать, то они будут с очень малым коэффициентом.<br/> <br/> Цены на момент расчета (11.03.2015 22:36) взял с сайта МБ.<br/> 50000 160<br/> 55000 250<br/> 60000 390<br/> 65000 640<br/> 70000 1100<br/> 75000 1920<br/> 80000 3290<br/> 85000 3960<br/> 90000 2070<br/> 95000 1020<br/> 100000 510<br/> 105000 270<br/> 110000 160<br/> 115000 110<br/> 120000 80<br/> и фьюч 83500(РТС-6.15)<br/> <br/> Считаем в экселе индекс как по методике по ссылке.<br/> Считаем стоимость позы, как ~индекс*6220*100.<br/> Для каждого опца и фьюча подставляем цену на 1 больше, чем в таблице выше, и смотрим, на сколько изменится стоимость позиции в рублях (что-то вроде производной, но не совсем).<br/> С учетом стоимости шага цены находим, сколько инструмента (этого опца или фьюча) надо было иметь, что бы нейтрализовать данный эффект. Тут можно решить задачу целочисленной оптимизиции, но, учитывая допущения, лучше просто округлить до целых.<br/> "