Список проголосовавших за комментарий "Американский рынок очень склонен к mean reversion. Чем крупнее стак, тем выше его корреляция к индексу (да, есть исключения, но все же).<br/> Отсюда следует — если вчера сильно падали, то нет никакого смысла шортить (исключения падения SPY от опена до клоуза больше чем на 1%). Если сегодня открылись большим гэпом, то лучше работать против гэпа.<br/> <br/> Хорошие дни получаются когда:<br/> 1. SPY падал ночью или вчера и сегодня пошел вверх (от 0,6%)<br/> 2. Наоборот с ростом SPY и падением после опена<br/> 3. Когда SPY был стабилен ( до 0,4% изменение)<br/> 4. Когда нет большой серии красных/зеленых свечей<br/> <br/> Это статистика:)<br/> Так что нет никакого смысла искать шортовые ситуации в стаках без очень сильных новостей, если индекс слили сильно.<br/> <br/> Вчера тоже отминусил, но увидев гэп сразу снизил сайз в 4 раза."