Список проголосовавших за комментарий "Ну я бы так делал: Допустим залили тебе 100 лотов этого викса. Нужно быстро перекрыться. Но трудность в том, что там много не ликвида и прямо быстро «по рынку» взять не выйдет ничего. Поэтому надо так:<br/> 1) посмотреть в стаканы и условно перекрыть тем, что стоит по теоретическим ценам. Это будут скорее всего опционы центрального страйка ближней серии. Мы получим кривой хедж, реплицируя викс как бы только центральным страйком ближней серии.<br/> 2) Потом нужно активно начать котировать дальнюю сериию и ближнюю там где нужно и перевести «кривой хедж» в нормальный, как бы перераспределяя позу свою от «много на центральном страйке ближней серии» к «равномерная репликация викса».<br/> Минусы: конечно будет больше сделок по опционам.<br/> Риск: Если произойдет быстрое расхождение волатильностей серий или искривиться форма улыбки."