Список проголосовавших за комментарий "Это обычный бэк-тест портфельных стратегий по сравнению с бэнчмарком, зачем столько умных слов про взвешивание индекса?<br/> Такой бектест должен начинаться с анализа результата за период 2007-2009гг.<br/> Получить корректные данные без survivorship bias за этот период в открытом доступе сейчас нельзя.<br/> Это к вопросу о достоверности результатов."