Список проголосовавших за комментарий "если торгуем разницу то первый инструмент должен быть который стоит больше(это кому как удобно но лучше так), данный пример не корректен так как коэффициент корреляции за 200 дней раз в два года укатывается в пол и принимает отрицательные значения, плюс если торговля разностью, нужно выравнивать по бэте, можно поиграться с волатильностью спреда и уровнями котирования но в целом пара не ахти)а так + за старания)"