Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> Спасибо. А если страйков, например, 30, то теоретически оптимальная поза может оказаться из 31 разных инструментов (30 коллов на разные страйки + фьюч)? Если — да, то ведь ее сложно будет открыть при реальной торговле?<br/> <br/> <blockquote>но надо перепроверить…</blockquote><br/> Поделитесь, пожалуйста, результатом. Насколько понимаю, это можно в качестве w_0 взять не только нулевую позу, но и какую-нибудь случайную и убедиться что она приведет к той же оптимальной позе, что и нулевая.<br/> <br/> А за сколько примерно итераций обычно алгоритм сходится? И сколько по времени (примерно) длятся расчеты?"