Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов,<br/> <br/> да, strike — координата, i — итерация<br/> <br/> > Т.е. надо рассматривать позы, в которой<br/> > потенциально могут быть коллы на все<br/> > имеющиеся страйки + фьюч?<br/> <br/> для фортса этого достаточно, т.к. опционы и маржируемые и на фьючерсы, то путы это функция от колов и фьюча, если бы были на акции и/или классические — то так уже было бы нельзя. можно и путы добавить, но сходимость может ухудшиться. если вы интегрируете численно — мб стоит исключить опционы сильно в деньгах / сильно вне денег — иначе они собирут большие ошибки (их платёжная функция не ноль где-то на хвостах распределений, а вы эти хвосты где-то всё равно обрубите)<br/> <br/> <br/> > А точно при таком поиске будет находится<br/> > глобальный максимум? Или возможно попасть<br/> > только на какой-то локальный?<br/> <br/> как-то я об этом не задумывался, мне кажется при довольно общих ограничениях типа не квазиарбитражности и P и Q, будет только один максимум, но надо перепроверить…"