Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> Спасибо! Правильно ли понял, что в векторе w_i(strike) координатой является страйк? Если, допустим у нас только два страйка: 1000 и 2000, то вектор w_i=(-5, 10, 0) — означает позу купленный стрэддл на страйке 1000? (-5*fut+10*call_1000)<br/> Т.е. надо рассматривать позы, в которой потенциально могут быть коллы на все имеющиеся страйки + фьюч?<br/> <br/> А точно при таком поиске будет находится глобальный максимум? Или возможно попасть только на какой-то локальный?"