Список проголосовавших за комментарий "Vova+, Давайте ещё раз и по порядку (что не так — поправляйте):<br/> 1. Ратио спреды по путам и колам открываются независимо друг от друга. Это разные позиции.<br/> 2. Позиция открывается из расчёта тета и дельта нейтральности, при этом она открывается в момент начала расширения спреда, т.е. в узкой его части, в ожидании расширения.<br/> а) Спред открывается по возможности с небольшим, либо нулевым кредитом.<br/> Кстати как рассчитывается спред как разность или как отношение?<br/> 3. Далее не совсем понятно управление позицией –<br/> а) спред закрывается целиком при появлении прибыли (расширения спреда) или<br/> б) частично роллируется до получения тета и дельта нейтральности ?<br/> 4. В случае 3.а) ждём повторения цикла- ожидаем расширения спреда и входим в позу по п.2<br/> Всё так?<br/> "