Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, если постановка такая: делаем ставку и с вер-тью 50% либо получаем +10% к ставке (а не к депо), либо -3% тоже к ставке, то картинка получается <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff5.s.qip.ru%2FDbzb2O2p.png&s=152090264" target="_blank">такая</a>. Т.е. прога советует использовать все деньги. Может даже применить плечо.<br/> <br/> Но более правильная постановка задачи для этой программки, когда в случае проигрыша теряется вся ставка. Для такой постановки +300%/-100% (к ставке) 50%/50% — <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ff6.s.qip.ru%2FDbzb2O2q.png&s=3405698131" target="_blank">оптимальное F = 0.33</a>.<br/> <br/> Эта игра ведь была просто для иллюстрации проблемы с долей счета. В ней всего два исхода, и использовалось простейшее распределение вероятностей (кажется, оно называется распределение Бернулли). Сравнивать результаты этой программки с реальной торговлей, наверное, неправильно. Там ведь совсем другое распределение, более сложное."