Список проголосовавших за комментарий "CkPyDG, Смысла ни имеет, потому что профит по опционным позициям, открытым на основе одинаковых стратегиях на один и тот же актив на одних и тех страйках, но в разное время дает разный результат. А вы же хотите профит тестировать. Профит в опционах никогда не бывает так детерминирован, как в линейных активах. И прежде всего потому что там IV есть, и именно она влияет на величину премии.<br/> <br/> Огромное количество опционных котировок никогда не попадает в статистику, только потому что на них вообще не было спроса. Но эти котировки реально были. Как тут потестируешь опционные стратегии? Только теоретически. Но рынок