Список проголосовавших за комментарий "Илья Нуруллин, ну давай я тебе поведаю, ГЫ, так сказать душу изолью о сбере:))<br/> я вот сегодня хотел его ухватить в лонг и ухватил, от того уровня где ты вошел в шорт (первый вход), и вынесло меня в безубытке. Сидел я сидел, смотрел не войти ли в шорт как раз до того уровня где ты вышел, но сидел-смотрел-смотрел, и что-то так заочковал, что встать так и не решился (с утра то я в лонг метил, а от переворотов в последнее время решил отказаться, ибо депозит они подъедают изрядно). Потом от 450 ну жопой чую, будет еще пунктов 100 вниз, а стоп мне выставить негде — потому что войти малой позой — «непопацански», а коротким стопом тут не пахнет. Так и сидел плевался… Ну и… куда ушел ударный день? а хз… да и не ударный он вовсе — в боковике гуляем — тут хрен че угадаешь.<br/> <br/> А про статистику, тут не все так однозначно, Таки да, 80% приращений — унылое Г, но вот их комбинации… вот смотри к примеру, УГ месячного бара гораздо менее унылое, чем УГ часового. Предположим, что по прошествие 19 рабочих дней Месячный бар не достиг своего среднестатистическогоунылоговняного размера а отрос только на 50% (или наоборот на 150%), может он таким и останется, но может за последний день-два, бросит валять дурака и станет среднестатистическим УГ. И если это произойдет, то у меня на 5минутках будет офигительнийший тренд, в котором я заработаю стопятьсот процентов профита, (если, конечно, я перед этим весь месяц не сливал в унылом боковике).<br/> <br/> Это я к тому веду, что трендовая торговля от нетрендовой отличается только масштабом УГ, в котором они плавают :) Тренд, если его рассмотреть именно как относительно быстрое, но лаконичное, изменение котировок бывает гораздо реже хаотического распределения приращений, поэтому с точки зрения профита — тут равнозначно как торговать. Но с точки зрения психологии — тренд КАЖЕТСЯ более надежным, так как на истории выглядит «закономерным» изменением. Ну поэтому видимо тебя и тычут носом, что мол не так летишь и не так свистишь :))))"