Список проголосовавших за комментарий "Кирилл, привет!<br/> Из Вашей задачи (как понял):<br/> — поиск. оптимальной позы для входа (и/или упр. тек. позицией – т.е. та же задача но с ненулевым «нач. условиями») – это задача сравнения, т.е. задача перебора. Различные его методы(генетика, гр.спуск, деревья и т.п.) – это только попытки уйти от полного перебора и у каждого есть свои «+» и «-» и особенности/условия применения.<br/> — оценка позы конечно может (или должна) проводиться несколькими параметрами, сам набор этих параметров проприетарен(имхо, отдельная тема – пропустим, чтобы не грузить топик). Но не факт, что их можно/нужно сводить к одной цифре, даже если этого как кажется «требует» к.л. метод поиска/перебора.<br/> — тема поиска опт.количества, имхо, это отдельная от поиска лучшей позиции задача. И это уже совсем др. сказка… )))<br/> <br/> Из практики:<br/> — несколько лет назад решил эту задачку с исп. ген. алгоритма. Пришлось придумать как уйти от одного числа в фитнес-функции. Т.е. это только кажется (вернее, так написано в учебнике ))) ), что для ген. алгоритма, как впрочем и для град. спуска и для др. методов, нужно число для оценки.<br/> — т.к. в опц. позе убытки(в том числе макс. могут быть больше тех, что на экспирацию) распределены по времени неравномерно, использовал платежную ф-цию на метки времени внутри прогнозируемого диапазона. Для этого пришлось использовать интегральную оценку позы по некой матрице/дереву девиаций цены БА и IV во времени. В этой оценке используется прогноз улыбок от времени и смещения БА + значения из этой матрицы.<br/> — в качестве распределения можно использовать реальное ист. распределение + коррекции собственного вью (их можно «вытаскивать» из: от аналитики до индикаторов ТА и оценок опц. серий)"