Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> Вах! Действительно, сделал менее агрессивную добавку к рыночному распределению, и график зависимости МОП от F для «лонг фьюч» изогнулся холмиком. Спасибо.<br/> <br/> А можете, если не трудно, пояснить идею — как находить оптимальную позу (для распределения P) без геналгоритма?<br/> <br/> Пока себе так представляю: задаю максимальное кол-во ячеек в позе (например, 5), максимальный объем в каждой ячейке (например, 10) и диапазон страйков (все/только центральные/только ликвидные и т.д.). В каждой ячейке может быть ничего/фьючерс/пут/колл. Объем в каждой ячейке от 1 до 10, мне кажется, достаточен чтобы обозначить любую пропорцию опционов. Случайным образом генерю начальную популяцию. Например:<br/> <br/> 1. [-],[-],[-],[-],[3*Fut]<br/> 2. [-],[-],[-],[5*Fut],[-10*90000C]<br/> 3. [-],[-],[-],[-6*90000С],[+10*95000C]<br/> ...<br/> <br/> Расставляю оценки, оставляю какое-то кол-во лучших, скрещивание, мутация, добавка новой порции случайных поз и поехала эволюция.<br/> <br/> Неужели можно как-то проще устроить перебор вариантов?"