Список проголосовавших за комментарий "ves2010, даже 10 из 100 маловато. Я обычно откидываю алгоритмы, которые работают меньше, чем на 70% из баскета. По не работают я имею в виду, что они дают минус системный.<br/> <br/> Подход по ситуации — это тоже самое. Опять же тесты по портфелю. Те же гэпы это достаточно редкое явление, чтобы тестировать на сингл стоках. Опять же гэпы на компонентах доу и гэпы на mid cap стаках это разные ситуации и найти что-то рабочее под такие разные акции очень проблематично.<br/> Я вообще отошел от тестов на сингл стоках, потому что получить эквити с приемлемой волатильностью очень тяжело. На портфеле это сделать намного проще, даже без оптимизации. Много кривых эквити по стокам дают приемлемую эквити по портфелю."