Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов,<br/> <br/> с S5 не совсем понял — это Abs(MaxPnL) это по сути MaxProfit или Max(Abs(PnL))?<br/> <br/> > Получается, нужно искать не только<br/> > оптимальную позу, но еще и оптимальную<br/> > S для каждой позиции-кандидата?<br/> <br/> > хотелось бы их сравнивать в нормированном<br/> > состоянии. Т.е. хотелось бы, чтобы позы «10*Fut»<br/> > и «1000*Fut» показывали одинаковую оценку.<br/> > Масштабировать найденную оптимальную позу к<br/> > реальным деньгам — это уже следующая задача.<br/> <br/> да, верно, просто исторически задача ставилась с противоположной стороны :) то есть: «что лучше сделать участнику с средствами S, если рынок предполагает Q, а участник предполагает P». в вашей постановке достаточно для каждой строки найти S максимизирующее ожидаемую полезность, при оптимальном S для 10*Fut и 1000*Fut полезность окажется одинаковой.<br/> <br/> И ещё пару слов о нормированности — суть полезности, отчасти и в том, что она улавливает, что при депозите 100 рублей например 5 коллов это хорошо, а 6 или 4