Список проголосовавших за комментарий "Несколько мыслей по бектестам на америке. Возможно, они вам пригодятся.<br/> На NYSE очень легко сделать подгонку. Причем даже не по параметрам системы, а по выбору акций. Т.е. теоретичеки очень легко найти простой алгоритм, который будет давать хорошую эквити на 5 акциях из 2000. Но в реальности велика доля вероятности, что он не будет работать. Либо проработает недолго.<br/> Поэтому алгоритмы нужно тестировать на портфелях однородных бумаг (в качетсве критериев можно взять бету, волатильность, сектор). Если эквити по всему сектору кривая, то алгоритм не живуч.<br/> В идеале, в алгоритме должен быть заложен механизм отбора акций, а не только входы/выходы и РМ.<br/> <br/> Пара слов по гэпам.<br/> Если убрать стаки с небольшой капитализацией и убрать биотехи, то гэпы больше 5% останутся практически только на отчетах. НО! нельзя доверять историчекой просадке! Макс. риск нужно считать по распределению размеров гэпов. И закладывать отклонение минимум в 2 сигмы."