Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> Ах вот в чем дело, теперь понятно! Действительно большая зависимость от S, вот что <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Fplazer%2Fpubimg%2Futility02.png&s=1632591656" target="_blank">получилось</a>. При S4 расстановка оценок — почти такая же как у свертки.<br/> (S5 = 1.01*Abs(Max<b>PnL</b>). Добавил еще три комбинации направленных на падение, чтобы убедиться что они оцениваются хуже всего.)<br/> <br/> Получается, нужно искать не только оптимальную позу, но еще и оптимальную S для каждой позиции-кандидата?<br/> <br/> Насчет GlobalMaxLoss, тоже подумал. Но тогда получится абсолютное сравнение позиций, а хотелось бы их сравнивать в нормированном состоянии. Т.е. хотелось бы, чтобы позы «10*Fut» и «1000*Fut» показывали одинаковую оценку. Масштабировать найденную оптимальную позу к реальным деньгам — это уже следующая задача.<br/> <br/> P.S. А можно сказать что матожидание полезности — это матожидание доходности (где доходность считается к использованному S)?"