Список проголосовавших за комментарий "Кирилл Браулов,<br/> <br/> > Старый метод показывает, что самая лучшая поза<br/> > купленный колл. А M(ln(1+R)) выдает самое маленькое<br/> > значение для этой позы (-1.66).<br/> <br/> всё правильно, это оттого что S=1.01*Abs(MaxLoss) чуть больше худшего убытка, поэтому с вероятностью почти Б/У (почти 60%) вы получаете очень отрицательный логарифм.<br/> <br/> выбор S существенен, в данном случае вы оцениваете полезность игры: лосс ~99% с вероятностью ~60% и прибыль с вероятностью ~40%<br/> <br/> теория полезности строится исходя из того, что S задаётся честно, то есть если рассматривается сценарий убытка на 99% S, то это действительно убыток на 99% средств участника (у участника нет средств кроме S)<br/> <br/> что касается скоринга — если на входе позиция с уже заданными весами, то тогда следует провести оптимизацию по S, и найти сам максимум и S, при котором он достигается<br/> <br/> наверное, чтобы сильно не ломать голову, но почувствовать полезность, проще добавить в таблицу 4 (мб больше) столбца с полезностями посчитанными для разных S:<br/> S1 = 1.01*Abs(MaxLoss)<br/> S2 = 1.1*Abs(MaxLoss)<br/> S3 = 2*Abs(MaxLoss)<br/> S4 = 11*Abs(MaxLoss)<br/> <br/> <br/> > Получается что MaxLoss у купленного колла небольшой,<br/> > а у проданного пута — на порядок больше. Возможно,<br/> > поэтому оценка (через матожидание полезности)<br/> > у купленного колла оказалась на два порядка хуже<br/> > проданного пута. Из общих соображений, старый<br/> > метод расставил оценки более правильно, имхо.<br/> <br/> да, причина в этом, не уверен что из этого получится, но как вариант — если найти самый большой GlobalMaxLoss по всему списку (и по колам и по путам, всё что есть в таблице) и посчитать ожидаемую полезность относительно GlobalS=1.01*Abs(GlobalMaxLoss), или вовсе завести ManualS и задать его руками, то ожидаемая полезность подтянется к интуитивно понятным цифрам<br/> "