Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> это уже про поиск оптимальной позы? Пока хотелось бы научиться правильно оценивать фиксированный список вручную заданных комбинаций.<br/> <br/> Добавил подсчет матожидания полезности. В некоторых случаях получились кардинально другие оценки по сравнению со «сверткой». Вот <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fnovationz.ru%2Fhtml%2Fplazer%2Fpubimg%2Futility01.png&s=1216867290" target="_blank">пример</a>. Старый метод показывает, что самая лучшая поза купленный колл. А M(ln(1+R)) выдает самое маленькое значение для этой позы (-1.66).<br/> <br/> В расчетах брал средства (лучше ее S обозначить, а не M, чтобы не путать с символом матожидания) как S=1.01*Abs(MaxLoss). Т.е. считал M(U)=M(ln(1 + (P/S))).<br/> <br/> Получается что MaxLoss у купленного колла небольшой, а у проданного пута — на порядок больше. Возможно, поэтому оценка (через матожидание полезности) у купленного колла оказалась на два порядка хуже проданного пута. Из общих соображений, старый метод расставил оценки более правильно, имхо."