Список проголосовавших за комментарий "юрий савин,<br/> На апрельском опционе волатильность растет медленнее, но надо учитывать, что апрельских опционов количественно больше. При очень резком посте волатильности Это будет иметь большое значение. Но резкий рост вол. в данном случае будет при резком падении базового актива. (то есть, мы глобально не угадали направление и это нам уже не поможет и не повредит, имеем ограниченный убыток)<br/> 2 В данной позиции тета немного увеличивается около опционного страйка. В реальности, надо поиграться с разными пропорциями опционов и выбрать ту, которая больше подходит к вашему представлению о движении цены, и возможных для вас рисков."