Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> с чем можно столкнуться:<br/> <br/> 1. оптимизация помимо того что должна делать надувает нейтральные позиции, типа: «добавилось колов, что-то ещё, убавилось путов, что-то ещё, убавилось фьюча», т.е. с каждой итерацией в портфеле набирается ничего не значащаяе компонента с общим страйком N*(+call-put-futures) — в этом случае стоит либо «прочищать» портфель вконце итерации, либо исключить путы — они линейнозависимы с колом и фьючерсом и сами собой окажутся синтетически реализованы если они нужны<br/> <br/> 2. если плохо сходится — выкиньте половину страйков (например каждый второй), оптимизируйте, добавте выкинутые, переоптимизируйте<br/> <br/> 3. не ожидайте на выходе понятную позицию, войдёт весь спектр того что было на входе"