Список проголосовавших за комментарий "anon,<br/> <br/> спасибо, очень интересно! Правильно ли понял, что могу посчитать M(U) (скажем до 4го порядка) для каждой комбинации (опционной позиции) и наибольшее значение будет соответствовать самой лучшей комбинации?<br/> <br/> Если на данном этапе не важно соотношение начальных средств и рассматриваемой комбинации, то можно взять M=1, и R будет равно P?<br/> <br/> Насчет последней фразы — предлагаете искать оптимальную позу не только по смешанному распределению, но и по рыночному? А какой в этом смысл, если я уже использовал рыночное распределение, взяв его с некоторым весом в смесь?<br/> <br/> Или имеете ввиду, что можно попытаться найти такую комбинацию, которая имела бы хорошие показатели на нерискнейтральном распределении, и при этом была дельтанейтральной на рыночном распределении? Т.е. если собственное вью на экспу окажется верным, то получим прибыль, а если нет, то — только накладные расходы на поддержание дельтанейтральности?"