Список проголосовавших за комментарий "cosmichorror, да, конечно, все расчеты на момент экспиры. Именно на этот момент 100% точно известна платежная ф-ция позиции. На более раннюю дату — она не известна (точно на все 100%). При одной модели улыбки она будет одна, при другой — другая. И все расчеты будут слишком эфемерны.<br/> <br/> Продажа путов оказалась средненькой и проиграла лучшей по очкам в два раза.<br/> <br/> Насчет «минимально потерять» — это не зигзаг ли имеется ввиду? Когда <a href="/blog/221937.php">экспериментировал</a> с изменением третьего момента у рыночного распределения, то иногда получал интересные профили PnL у зигзагов (на текущую дату, а не на экспу): в одну сторону профиль резко шел вверх, а в другую — довольно долго болтался у нуля, и только потом шел вниз."