Список проголосовавших за комментарий "Как считается 'вероятность выйти в Б/У' — на момент экспиры? т.е. когда вся тэта и вега разложились? Понятно, почему продажа путов оказалась лучшей… ))<br/> <br/> Изыскания очень интересные. Но сама начальная посылка — «мы предполагаем рост и уверены в своем прогнозе на 5%. cоставляем смесь распределений» — очень модельная имхо. Качественный результат из нее можно получить, но вот количественный — какая поза лучше, какой страйк, размер профита — не уверен.<br/> <br/> Для меня направленная торговля опционами сводится к минимизации потерь за счет веги/тэты/дельты. Достичь уровня (определяются по ТА) и соотв.профита — вот цель. И минимально потерять при таком же ходе в противоположную сторону. Горизонт 3-7 дней."