Список проголосовавших за комментарий "FXFighter,<br/> <br/> Да простой метод избежать подгонки: проверить статистические свойства ряда временного ряда эквити системы при конкретном наборе на устойчивость в том смысле, что на статистически близких состояниях рынка результаты должны быть близки. И для дальнейшей работы отбирать только такие параметры, а не просто с максимальной доходностью. Ведь максимальная доходность при наличии отрезков случайного блуждания в ценах, чаще всего, достигается за счёт случайных выигрышей на этих участках (закон арксинуса, но матожидание любой системы на СБ нуль минус комиссия и проскальзование) и естественно не повторится в будущем.<br/> <br/> Для справки. Закон арксинуса гласит, что при достаточно большом времени на СБ вероятность уйти сильно вверх или сильно вниз больше, чем остаться в районе нуля. Так как любая система на СБ — то же СБ, то при переборе большого числа параметров вероятность найти таковые с большим положительным результатом близка к 1. Это и есть пример подгонки. Вот чтобы ее избежать и надо выявить в ценах участки СБ и отбирать параметры, результат которых в сумме на этих участках близок к нуль минус проскальзование и комиссия."