Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, вы меня очень порадовали этим комментом. По двум причинам:<br/> 1. Схемы, аналогичные тем, что вы нарисовали, я программировал. При этом не знал — правильно я это делаю или нет. Руководствовался просто логикой: если предсказать рынок нельзя, значит, движения вверх или вниз в пределах некого среднего диапазона надо считать равновероятными. Вы пошли по этому же пути, подтвердив мои мысли. Только я ввел еще дополнительный параметр: вероятность реализации каждого многоходового сценария (типа: вход+закрытие; вход+увеличение+сокращение+выход; и т.д.) Эти сценарии определяются уже волатильностью на более высоком таймфрейме.<br/> И результатом будет не расчет равной вероятности движения цены в диапазоне от Z к W, а статистический расклад, определяемый волатильностью на двух таймфреймах (условно: часовой и дневной)<br/> Ваш рисунок подтвердил ход моих мыслей. Спасибо.<br/> А о результатах судить можно будет лишь после того, как я посчитаю все сценарии, которые реализовались во время практической торговли. Пока у меня есть только исторические данные.<br/> 2. Это — как встретить рускоговорящего человека где-нибудь в другой языковой среде. Вдруг среди незнакомой и непонимаемой речи слышишь своего, русского! Который, как и ты, думает по-русски! То, что кто-то еще думает на одном со мной языке