Список проголосовавших за комментарий "eagledwarf, спасибо за интерес к моей системе.<br/> Сетапы №1 и №2 надо рассматривать вместе. В идеале сделка (например, лонг) выглядит так:<br/> 1. Вход от нижней границы проторговки одним юнитом (сетап #1 ТФ 5 мин).<br/> 2. Увеличение позиции от уровня -1*ATR тремя юнитами. Два из них по сетапу #1 ТФ 5 мин. Один — по сетапу #2 ТФ 60 мин.<br/> 3. Сокращение позиции на нижней границе проторговки (два юнита по сетапу #1 ТФ 5 мин. Если тренд сменился и в этой точке по факту происходит ретест пробитого уровня, то наша сделка уже почти в безубытке — мы рискуем лишь 0,5 юнита (первоначальное открытие позиции имеет риск 1,75*ATR, один юнит по сетапу #2 ТФ 60 мин имеет риск 0,75*ATR. Итого, риск оставшейся позиции 2,5 АТR. А мы уже зафиксировали 2,0 ATR.<br/> Зато потенциал у этой сделки (если смены тренда не произожно) составляет:<br/> Один юнит по сетапу #1 ТФ 5 мин закроется на верхней границе проторговки и принесет 1*ATR;<br/> Один юнит по сетапу #2 ТФ 60 мин закроется на уровне +1*ATR от диапазона проторговки и принесет 3*ATR.<br/> Т.е. от момента выбора: ретест пробитого уровня или продолжение тренда вверх соотношение тейка к стопу составляет 4:0,5<br/> А исходное соотношение было 6:4.<br/> Вполне положительное МО.<br/> <br/> Теперь про измерение в ATR. Естественно, я пробовал в пунктах и в процентах. Статистика на истории у меня есть и такая, и сякая ))) Но в моих «попугаях» удобней. Волатильность, конечно, разная. Но у меня получается торговать только один вид рынка — вязкий тренд с примерно одинаковой волатильностью."