Список проголосовавших за комментарий "Владимир Ш, 100 опционов с дельтой 0.35 + 32 фьюча… Это наверное порядка 5-10тыс пунктов/день на одной только тэте… В очень редких случаях дельта (+3) сможет все это отбить — только если движ реализуется за 1-2 дня.<br/> <br/> ММ ведь устанавливают цены на свои опцы именно из расчета, чтобы не остаться в убытке при (дельта-нейтральной) продаже!!! Таким образом, все что у вас изначально занейтралено — превращается в кормежку ММ ;-)) имхо.<br/> <br/> Лично я, с некоторых пор — предпочитаю голые опционы 10шт (та же суммарная дельта +3) стопарик на 3-5 тыс.п. в виде фьюча (в дельта нейтраль). Т.к. убыток по описанной Вами методе (изначальная почти-дельта-нейтраль) все равно будет больше, если движ не реализуется в тот же день.<br/> <br/> А все искусство