Список проголосовавших за комментарий "Александр Соловьев,<br/> <br/> Вообще то ГО под купленные опционы по мере приближения к экспирации приближается не к премии, а к ГО под фьючерсы за вычетом примерной маржи за опцион. Проблемы могут быть при отрицательной марже по опционам в последний день торгов, но явно не на весь объем позиции, если конечно позиция не один контракт."