Список проголосовавших за комментарий "Александр Соловьев, похоже ГО будет — мама не горюй:<br/> «Раздел 3. Новый риск-модуль по опционам, учитывающий автоэкспирацию<br/> Изменяется расчет ГО по опционам при приближении к экспирации:<br/> За два дня до экспирации к сценариям волатильности добавляются сценарии экспирации.<br/> В каждом сценарии экспирации моделируется портфель, который образуется при автоматическом исполнении опционов в деньгах и неисполнении опционов вне денег, и рассчитывается профиль риска.<br/> В текущем алгоритме за день до экспирации отключаются положительные риски купленных опционов «около денег» (отключается признак «NetPositive»). В новом алгоритме данный признак не отключается.»"