Список проголосовавших за комментарий "SenSoR, я за 6 лет ежедневного наблюдения за графиками в риалтайм пришел к выводу, что:<br/> 1. алготрейдинг — не моя песочница (я вообще в душе художник/дизайнер и у меня образное мышление)<br/> 2. моя песочница — дискреционный трейдинг<br/> 3. ситуации, кажущиеся идентичными, при более детальном анализе имеют различия, влияющие на принятие решения (по данному примеру: мы посмотрели два актива по три ТФ, но мы не посмотрели что происходило на месяце и викли… а там продажи могли быть в уровень, например… и в таком случае где-то я могу рискнуть исходя из субъективного отношения к риску или РС, а где-то нет… как Вы заложите в алгоритм, я не знаю).<br/> 4.В принятии решения я никогда не руководствуюсь одним ТФ. Я анализирую 5 ТФ по торгуемому активу + индикатив. Как это заложить в алгоритм — я тоже не знаю.<br/> 5.В основе системы лежат мувинги, но кроме того используются графические паттерны, пару свечных моделей (элементарное… то, до чего сам дошел даже не интересуясь СА, т.е. поглощение, молот...), уровни, авторские (не мои) сигналы...<br/> Короче, как это все алгоритмизировать я без понятия.<br/> Зайдите в ретроспективу сделок <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ostrik.org%2Fdnevnik-sdelok%2F337-ostrik.html&s=1139509293">smart-lab.ru/r.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ostrik.org%2Fdnevnik-sdelok%2F337-ostrik.html&s=1139509293</a> там пошагово описан алгоритм принятия решений и сами мне скажите, можно это алгоритмизировать или нет.<br/> Я бы отнес это все к термину «понимаю рынок» в чем мне помогают мувинги и дополнительные фильтры.<br/> Посмотррите пару предыдущих постов на тему отработки «потери потенциала», там думаю, проще создать алгоритм. Там в основе одно явление к которому можно прикрутить ложный пробой, наличие уровня и осциллятор… Ну, я так думаю.<br/> "