Список проголосовавших за комментарий "Илья Нуруллин, найди PMI book, есть в инете на русском. Раздел риски проектов. (это сведенный в единый документ опыт по проектной деятельности, обобщенный до универсальности — у них этим занимается целый институт и даже не один)<br/> Если кратенько, то примерно то же (без подробностей) в вики «анализ портфельных рисков». Проектный менеджмент как дисциплина — универсален, поэтому то его разделы можно применять и к трейдингу. Что ты, собственно, уже и сделал.<br/> <br/> А вообще, когда будешь оптимизировать иди от истоков, они в теории игр и портфельной теории Марковица. Оптимизацию имеет смысл вести в сторону торговли по тренду, при твоем нынешнем соотношении стоп/тейк — это единственное твое преимущество. <br/> Ну и по секрету — тренд (преобладающее направление движения) остается неизменным даже в боковике, до тех пор, пока не сменится на противоположное, или, что случается гораздо чаще, исчезает причина, препятствующая продолжению тренда.<br/> "