Список проголосовавших за комментарий "Илья Нуруллин, у меня другие аргументы.<br/> 1. МТС и Сбер ориентированы на внутреннее потребление, Газпром — на внешнюю конъюнктуру.<br/> 2. Газпром генерирует валютную выручку, Сбер и МТС — рублёвую.<br/> 3. Выручка Газпрома зависит от цены на нефть.<br/> <br/> В итоге наименее скоррелированным тоже получился Газпром )<br/> <br/> Но на самом деле все эти макроэкономические рассуждения ни к чему, по большому счёту.<br/> Есть чёткие математические методы выявления степени корреляции на основании статистических данных — на них и надо ориентироваться. То есть, считаете коэффициенты корреляций по каждой паре торгуемых инструментов, и в соответствии с ними определяете размеры позиций при диверсификации.<br/> "