Список проголосовавших за комментарий "Товарищи, всем спасибо за ответы.<br/> <br/> Urwald и Миха — отдельное спасибо! Попробую просчитать вариант с продажей стренгла на предмет доходности, гарантийного обеспечения, вариантов роллирования. В этом варианте напрягают два момента — выходить на поставку мне нечем, т.к. суммы Х и У не на бирже, а в наличке и на депозитах. Поэтому нужно учитывать возможный маржин колл. И второе — волатильность шкалит, скачки возможны непредсказуемо быстрые и большие.<br/> <br/> Скорее всего рассмотрю вариант совмещения покупок фьюча Si (только в лонг в количестве, эквивалентном рублёвой части капитала) и продаж стренгла по совету Urwald."