Список проголосовавших за комментарий "Monax, <br/> Я рад, что у когото есть интерес и реальные вопросы к моей торговле, итак приступим:<br/> 1. Март был взят еще в самом начале удержания позиции, с целью защиты портфеля от большого падения и соответственно большого увеличения волы на 40. Дальние контракты более чувствительны к изменению волотильности. Он позволял мне при таком сценарии не потерять, доход был бы около 0.<br/> 2.Черезвычайно редкий сценарий, движение получается составит аж 20% от текущей цены. Посмотрите сколько раз за всю историю индекса РТС такое было, это было пару раз всего (если я не ошибаюсь). Если всетаки сходим так, то естественно проглотим убыток и передвинем правый холм правее.<br/> 3. Я передвигаю частями. Часть опционов закрываю (например половин или треть) и на эту же часть которую закрыл открываю в следующих страйках по ходу движения. Для меня так лучше, риск не увеличиваю, плюс могу закрыть больше или меньше проданных или купленных опционов в зависимости от моих прогнозов по волотильности, тем самым делая её немного положительной или отрицательной по веге. Где роллировать, думаю тут нужен опыт, не всегда это 5000 п. бывает лучше прокатится и на 10000, я смотрю на ближайшие уровни, где можем остановиться или развернуться, тут то и надо роллировать и дельту ставить в 0.<br/> 4. Я всегда ставлю на выходные портфель немного вега положительный (какраз в декабре в тот момент почемуто я этого не сделал, вот моя статья если не читали <a href="/blog/230817.php">smart-lab.ru/blog/230817.php</a>), причем выравниваю левый горб так, чтобы при падении на 10000 п. и увеличении волы на 40 не потерять много желательно выровнять в 0 эту точку. Увеличивать позу как вы (добавляя дополнительные М формации) или нет это я считаю надо смотреть по обстоятельствам, например если хорошо сходили и заработали почему бы не наоборот не уменьшить в 2 раза позу, бывает надо и увеличивать.<br/> <br/> "