Список проголосовавших за комментарий "я при расчете риска в торговой стратегии пытаюсь применить Коэффициент Шарпа.По определению он показывает соотношение доходности и риска, а именно измеряет избыточность доходности портфеля на единицу риска. Чем выше значение коэффициента, тем выше историческая доходность фонда на единицу риска.«Исходя из математической логики как он расчитывается я вижу это как:<br/> в моем случае дробь 1,215\2,626 иными словами матожидание от сделки у меня 1,215% а стандартное отклонение 2,62 %. Тоесть на пальцах при каждой сделке я прибавляю 1,2% но каждый шаг может мне теоретически принести +2,62 или минус 2,62% тогда судя по этой логике, коэффициент 0,46 не особо хорош, необходимо иметь как минимум более единицы, или моя логика ошибочна?"