Список проголосовавших за комментарий "Емельяненко Михаил, есть такие показатели: Maximum Favorable Excursion (MFE) и Maximum Adverse Excursion (MAE). По-простому говоря, это движения в направлении открытой позиции и против. Я не знаю, в чем Вы тестируете свои идеи, но можно вывести частное MFE/MAE в результаты тестирования и посмотреть как оно меняется на разном времени удержания позиции t, сделав его параметром при тестировании."