Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, <br/> <br/> <i>> эмпирическое ничем не хуже сидящего в опционах</i><br/> <br/> Тоже не знаю какое хорошее/плохое, но насчет эмпирического думаю, что оно все-таки похуже рыночного (построенного на основе бид-асков в опционных стаканах):<br/> 1. Эмпирическое построено всего лишь по одной случайной траектории цены (из бесконечного кол-ва возможных).<br/> 2. Эмпирическое — статично, а рыночное — динамично. Если выйдет какая-то важная новость, которая поменяет общий сантимент на рынке, то рыночное распределение это учтет и изменится, а эмпирическое — останется старым.<br/> 3. По истории улыбки можно выявлять зависимости, как меняются хар-ки рыночного распределения от БА и его волы. А для эмпирического этого не сделать.<br/> <br/> Вот такие соображения. Может и неправ."