Список проголосовавших за комментарий "По-моему, логичнее было б строить стратегию на противоположных принципах. Коль число возвратов за уровень от 3:1 до 2:1, то и надо это использовать. <br/> Схема могла бы быть такой: 1. Вычислить статистику возвратов за уровень закрытия дня на следующий день при заданном внутридневном максимальном отклонении от этого уровня закрытия. Предположим, при 0,5% отклонении происходит 1,5:1 возвратов.<br/> 2. Торгуем эти 0,5% при достижении такого отклонения со стопом 1:1."