Список проголосовавших за комментарий "professor facepalm, в файле заложено соотношение количеств прибыльных к убыточным сделкам 40/60, но размер прибыльных сделок к убыточным 2:1.<br/> Матожидание прибыли на одну сделку, т.о.= 2*0,4-1*0,6=0,2<br/> Тут и есть подвох. Не достичь таких соотношений на практике. Хотите 2:1 по размеру, полУчите 33/67 по успехам/неуспехам (при случайной торговле). И наоборот, поставите 50/50 по успехам неуспехам, получите 1:1 в размерах.<br/> А далее в файле всё получается как следствие. Минимальная ставка 2. Средняя ставка = 10/3. Ну, и получается МО изменения результата после 1000 сделок: 0,2*10/3*1000= 666,(6).<br/> <br/> Вывод из всего: метод — фейк. Нужно искать стабильные неравномерности рынка, чтобы сдвинуть среднестатистические соотношения числа успехов/неуспехов * размер до цели/размер до стопа в свою пользу. Т. е. от балды входить/выходить — всегда разоришься. Да так сдвинуть, чтоб и комиссия отбивалась.<br/> Если же предположить неограниченность ресурсов и ёмкости рынка, то Мартингейл — единственное, что работает из такого рода подходов. И то на бесконечности.))"