Список проголосовавших за комментарий "IT_mm_10, 2 реальных примера (без конкретики по определенным соображениям):1) один мой хороший знакомый получил предложение от, скажем так группы энтузиастов, поработать в компании, ориентированной на алгоритмическую торговлю. Ребята работали на ММВБ (м.б. на фортсе у них и получилось бы лучше) и выяснился такой в общем-то неприятный факт: при превышении определенного объема позиции алгоритм переставал работать, вернее доходность резко падала. Я не спорю, что, допустим на американском рынке это не столь критично (уже был пост от Тимофея по поводу С), но тоже не на всех бумагах/инструментах. 2) Один весьма крупный европейский банк (справедливости ради скажем что проптрейдинг не его стихия) запустил проект алгоритмической торговли. Поначалу все было здорово, но тут настал 2008, в результате проект ушел в глубокий минус и был закрыт"