Список проголосовавших за комментарий "Винцеслав, <br/> <br/> Для систем со средним временем в позиции больше 2-х дней важна не только волатильность, но и положительная коррелированность соседних дневных приращений. У меня и в 2008-м было только 42%, зато в 2009-м 130%, хотя в 2008-м волатильность была выше. Правда, торговал я только акциями и с очень небольшим плечом."