Список проголосовавших за комментарий "почему сделки внутри одного шага должны быть прибыльны? <br/> Это все равно что использовать сигнал из системы работающей на дневках, как фильтр для системы работающей на пятиминутках. Но как известно дневные и часовые графики более стационарные чем графики с меньшим таймфреймом, поэтому смысла нет спускаться глубже. Результат тот же а просскальзывание больше и вместимость соотвествено меньше. Вы бы выкладывали результаты реальных тестов, на реальных сделках. Подобных теоретических доводов полно, а в работе единицы. То что масло-масляное, это и так понятно."