Список проголосовавших за комментарий "Quant Developer, прикол в том, что если агрегировать ленту с точностью по секундам — то мы получается на графике больше таких аккумуляций, и достаточно много — ложных, на которых нет реакции со стороны рынка.<br/> <br/> Агрегация в мс — дает возможность увидеть очень быстрые всплески по time&sales. А это точнее. Поэтому объемов на графике меньше, и они находятся на high/low дня"